عرض مصدر منهجية الاقتصاد القياسي

{{مقالة غير مراجعة|تاريخ = مايو 2019}}
{{يتيمة|تاريخ=مايو 2019}}
'''منهجية الاقتصاد القياسي''' هي دراسة مجموعة من الأساليب المختلفة لإجراء [[الإقتصاد القياسي|تحليل الاقتصاد القياسي]].<ref> Jennifer Castle and Neil Shephard (Eds) (2009) ''منهجية وممارسة الاقتصاد القياسي - A Festchrift تكريما لديفيد ف. هندري'' </ref>

تشمل الطرق المختلفة المتميزة بشكل عام والتي تم تحديدها ودراستها

نهج [[مؤسسة كاولز|لجنة كاولز]] <ref> كريست ، كارل ف. 1994. "مساهمات لجنة كاولز في الاقتصاد القياسي في شيكاغو: 1939-1955" ''مجلة الأدب الاقتصادي'' . المجلد. 32. </ref>

نهج {{Ill-WD2|الانقلاب الذاتي المتجه|id=Q385593}} <ref> [[كريستوفر ا سيمز|سيمز ، كريستوفر]] (1980) الاقتصاد الكلي والواقع ، ''الاقتصاد القياسي'' ، يناير ، الصفحات 1-48. </ref>

[[نهج بورصة لندن للاقتصاد القياسي|نهج L S Eاقتصاد القياسي]] - نشأ مع {{Ill-WD2|دينيس سارجان|id=Q5257503}} المرتبط الآن [[ديفيد فوربس هندري|ديفيد هندري]] (ونمذجة عامة إلى محددة). كما يرتبط هذا النهج هو العمل على أنظمة متكاملة c o i n t e g r a t e d<nowiki/>[[روبرت آنجل|انجل]] و[[كليف غرانجر|جرانجر]] ويوهانسن وجوسيليوس (جوسيليوس 1999)

استخدام المعايرة - [[فين كيدلاند]] [[إدوارد بريسكوت|وإدوارد بريسكوت]] <ref> Kydland، Finn E & Prescott، Edward C، 1991. "The Econometrics of the General Equilibrium Approach to Business Cycles،" ''Scandinavian Journal of Economics'' ، Blackwell Publishing، 93 (2)، 161-178. </ref>

''[[Experimentalist approach to econometrics|التجريبي]]'' أو الاختلاف في نهج [[الاختلاف في الاختلافات|الاختلافات]] - [[جوشوا أنجريست|جوشوا A n g r i s t]] و[[Jörn-Steffen Pischke|J o r n-S t e f fen P i s c h k e]].<ref> Angrist، JD، & Pischke، J.-S. (2009). ''الاقتصاد القياسي غير ضار في معظمه: رفيق التجريبي'' . برينستون: مطبعة جامعة برينستون. </ref>

بالإضافة إلى هذه الأساليب الأكثر وضوحًا، يحدد [[كيفن هوفر|Hoover]] <ref> Hoover، Kevin D. (2006). الفصل 2 ، "منهجية الاقتصاد القياسي". in TC Mills and K. Patterson، ed.، ''Palgrave Handbook of Econometrics'' ، v. 1، ''Econometric Theory'' ، pp. 61-87. </ref> مجموعة من ''النهج'' ''غير المتجانسة'' أو ''مناهج الكتب المدرسية'' التي يتبعها أولئك الأقل أو غير المعنيين بالمنهجية.

== أساليب ==
قد تستخدم المقاييس الاقتصادية [[نموذج إحصائي|نماذج إحصائية]] قياسية لدراسة المسائل الاقتصادية، ولكنها في الغالب تكون مع بيانات [[دراسة بالملاحظة|رصدية]]، وليس في [[تجربة|تجارب مسيطر عليها]].<ref name="Introductory_econometrics">{{استشهاد بكتاب|مؤلف1=Wooldridge|الأول=Jeffrey|تاريخ=2013|عنوان=Introductory Econometrics, A modern approach|مسار=https://archive.org/details/introductoryecon0000wool_b1v8|مكان=|ناشر=South-Western, Cengage learning|صفحة=|ISBN=978-1-111-53104-1}}</ref> في هذا، يشبه تصميم الدراسات القائمة على الملاحظة في الاقتصاد القياسي تصميم الدراسات في تخصصات الرصد الأخرى، مثل علم الفلك وعلم الأوبئة وعلم الاجتماع والعلوم السياسية. يتم توجيه تحليل البيانات من دراسة قائمة على الملاحظة بواسطة بروتوكول الدراسة، على الرغم من أن [[تحليل البيانات الاستكشافية]] قد يكون مفيدًا في توليد فرضيات جديدة.<ref> [[هيرمان وولد|هيرمان أو ولد]] (1969). "الاقتصاد القياسي كرائد في بناء النموذج غير التجريبي" ، مجلة ''الاقتصاد القياسي'' ، 37 (3) ، ص. [https://www.jstor.org/stable/1912787 369 -] 381. {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20200404000547/https://www.jstor.org/stable/1912787 |date=4 أبريل 2020}}</ref> غالبًا ما يحلل الاقتصاد أنظمة المعادلات والتفاوتات، مثل [[عرض وطلب|العرض والطلب اللذين]] يفترض أنهما في [[توازن اقتصادي|حالة توازن]]. وبالتالي، فقد طور مجال الاقتصاد القياسي أساليب لتحديد [[نظرية التقدير|وتقدير]] نماذج المعادلات المتزامنة. تشبه هذه الطرق الطرق المستخدمة في مجالات أخرى من العلوم، مثل مجال [[تعرف على النظم|تحديد النظام]] في [[تحليل النظم]] [[نظرية التحكم|ونظرية التحكم]]. قد تسمح هذه الأساليب للباحثين بتقدير النماذج والتحقيق في نتائجها العملية، دون معالجة النظام مباشرة.

واحدة من الأساليب الإحصائية الأساسية المستخدمة من قبل علماء الاقتصاد هو [[تحليل الانحدار]].<ref> للحصول على نظرة عامة حول التنفيذ الخطي لهذا الإطار ، راجع [[انحدار خطي|الانحدار الخطي]] . </ref> تعتبر طرق الانحدار مهمة في الاقتصاد القياسي لأن الاقتصاديين لا يمكنهم عادة استخدام [[تجربة|التجارب التي يتم التحكم فيها]]. يبحث علماء الاقتصاد في كثير من الأحيان عن [[تجربة طبيعية|التجارب الطبيعية]] المضيئة في غياب الأدلة من التجارب التي يتم التحكم فيها. قد تكون بيانات الرصد عرضة لانحراف المتغير المحذوف وقائمة من المشاكل الأخرى التي يجب معالجتها باستخدام التحليل السببي لنماذج المعادلة المتزامنة.<ref> إدوارد ليمير (2008). "مشكلات المواصفات في الاقتصاد القياسي" ، ''قاموس الاقتصاد الجديد بالجريف'' . [http://www.dictionaryofeconomics.com/article?id=pde2008_S000200&edition=current&q=Specification%20problems%20in%20econometrics&topicid=&result_number=1 نبذة مختصرة.] {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20180210023520/https://www.springernature.com/gp/ |date=10 فبراير 2018}}</ref>

=== الاقتصاد التجريبي ===
في العقود الأخيرة، تحول علماء الاقتصاد على نحو متزايد إلى استخدام [[علم اقتصاد تجريبي|التجارب]] لتقييم الاستنتاجات المتناقضة في كثير من الأحيان من الدراسات الرصدية. هنا، توفر التجارب التي تسيطر عليها والعشوائية الاستدلالات الإحصائية التي قد تسفر عن أداء تجريبي أفضل من القيام الدراسات الرصدية البحتة. <ref> • هـ. وولد 1954. "السببية والاقتصاد القياسي" ، ''{{Ill-WD2|مجلة الاقتصاد القياسي|id=Q375835}}'' ، 22 (2) ، [https://www.jstor.org/pss/1907540 ص. 162] -177. <br /><br />&nbsp;&nbsp; • كيفن دي هوفر (2008). "السببية في الاقتصاد والاقتصاد القياسي" ، ''قاموس بلجريف الجديد للاقتصاد'' ، الطبعة الثانية. [http://www.dictionaryofeconomics.com/article?id=pde2008_C000569&q=experimental%20methods%20in%20economics&topicid=&result_number=11 مجردة] [http://econ.duke.edu/~kdh9/Source%20Materials/Research/Palgrave_Causality_Final.pdf والمطبخ دليل.] {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20110728021926/http://econ.duke.edu/~kdh9/Source%20Materials/Research/Palgrave_Causality_Final.pdf |date=28 يوليو 2011}}</ref>

=== البيانات ===
يمكن تصنيف [[مجموعة بيانات|مجموعات البيانات]] التي يتم تطبيقها على تحليلات الاقتصاد القياسي على أنها [[متسلسلة زمنية|بيانات السلاسل الزمنية]]، [[متسلسلة زمنية|وبيانات]] {{Ill-WD2|المقطع المستعرض|id=Q3304360}}، {{Ill-WD2|وبيانات اللوحة|id=Q857354}}، {{Ill-WD2|وبيانات اللوحة متعددة الأبعاد|id=Q10853832}}. تحتوي مجموعات بيانات السلاسل الزمنية على ملاحظات بمرور الوقت؛ على سبيل المثال، التضخم على مدار عدة سنوات. تحتوي مجموعات البيانات المستعرضة على ملاحظات في وقت واحد؛ على سبيل المثال، دخل العديد من الأفراد في سنة معينة. تحتوي مجموعات بيانات اللوحة على ملاحظات زمنية وسلسلة مستعرضة. تحتوي مجموعات بيانات اللوحة متعددة الأبعاد على ملاحظات عبر الزمن، بشكل عرضي، وعبر بعض البعد الثالث. على سبيل المثال، يحتوي [[Survey of Professional Forecasters]] على تنبؤات للعديد من المتنبئين (ملاحظات مستعرضة)، وفي نقاط عديدة في الوقت (ملاحظات السلاسل الزمنية) وفي آفاق تنبؤات متعددة (بعد ثالث).<ref> Davies، A.، 2006. إطار عمل لتحليل الصدمات وقياس التقلبات المستمدة من بيانات لوحة متعددة الأبعاد لتوقعات المسح المجلة الدولية للتنبؤ ، 22 (2): 373-393. </ref>

=== متغيرات مفيدة ===
في العديد من سياقات الاقتصاد القياسي، قد لا تسترد طريقة [[مربعات صغرى عادية|المربعات الصغرى العادية]] الشائعة الاستخدام العلاقة النظرية المرغوبة أو قد تنتج تقديرات ذات خصائص إحصائية ضعيفة، نظرًا لانتهاك افتراضات الاستخدام الصحيح للطريقة. علاج واحد يستخدم على نطاق واسع هو طريقة المتغيرات مفيدة (IV). بالنسبة للنموذج الاقتصادي الموصوف بأكثر من معادلة واحدة، يمكن استخدام {{Ill-WD2|طرق المعادلة المتزامنة|id=Q4420961}} لعلاج المشكلات المماثلة، بما في ذلك المتغيرات IV الأربعة، المربعات الصغرى ذات المرحلتين (2 S L Sوالمربعات الصغرى ذات المراحل الثلاثة (3 S L S).<ref>[[بيتر كينيدي|Peter Kennedy (economist)]] (2003). ''A Guide to Econometrics'', 5th ed. [https://mitpress.mit.edu/catalog/item/default.asp?ttype=2&tid=9577 Description] {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20121011113502/http://mitpress.mit.edu/catalog/item/default.asp?ttype=2&tid=9577|date=2012-10-11}}, [https://books.google.com/books?id=B8I5SP69e4kC&printsec=find&pg=PR5=gbs_atb#v=onepage&q&f=false preview], and [http://mitpress.mit.edu/catalog/item/default.asp?ttype=2&tid=9577&mode=toc TOC] {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20121011113609/http://mitpress.mit.edu/catalog/item/default.asp?ttype=2&tid=9577&mode=toc|date=2012-10-11}}, ch. 9, 10, 13, and 18. {{وصلة مكسورة|تاريخ=2020-10-13|bot=JarBot}}</ref>

=== الأساليب الحسابية ===
[[اقتصاد حوسبي|الاهتمامات الحسابية]] مهمة لتقييم طرق الاقتصاد القياسي واستخدامها في صنع القرار. <ref> • كيسوكي هيرانو (2008). "نظرية القرار في الاقتصاد القياسي" ، ''قاموس بلجريف الجديد للاقتصاد'' ، الطبعة الثانية. [http://www.dictionaryofeconomics.com/article?id=pde2008_D000244&edition=current&q=Computational%20economics&topicid=&result_number=19 مجردة] . <br /><br />&nbsp;&nbsp; • {{Ill-WD2|جيمس أو بيرغر|id=Q6129705}} (2008). "نظرية القرار الإحصائي" ، ''قاموس بلجريف الجديد للاقتصاد'' ، الطبعة الثانية. [http://www.dictionaryofeconomics.com/article?id=pde2008_S000251&edition=&field=keyword&q=statistical%20decision%20theory&topicid=&result_number=1 نبذة مختصرة.] {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20171017150129/http://www.dictionaryofeconomics.com/article?id=pde2008_D000244&edition=current&q=Computational%20economics&topicid=&result_number=19 |date=17 أكتوبر 2017}}</ref> وتشمل هذه المخاوف [[رياضيات|الحسابية الرياضية]] [[Well-posed problem|الجيدة]]: [[وجود]]، {{Ill-WD2|id=Q22976830|نص=تفرد}} ، [[نظرية الاستقرار|واستقرار]] أي حلول لمعادلات الاقتصاد القياسي. مصدر قلق آخر هو الكفاءة العددية ودقة البرمجيات.<ref> BD McCullough and HD Vinod (1999). "الموثوقية العددية لبرامج الاقتصاد القياسي" ، ''مجلة الأدب الاقتصادي'' ، 37 (2) ، الصفحات [http://www.pages.drexel.edu/~bdm25/jel.pdf 633-665] . {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20150924063233/http://www.pages.drexel.edu/~bdm25/jel.pdf |date=24 سبتمبر 2015}}</ref> الشاغل الثالث هو أيضا سهولة استخدام برامج الاقتصاد القياسي. <ref> • فاسيليس هاجيفاسيليو (2008). "الأساليب الحسابية في الاقتصاد القياسي" ، ''قاموس بلجريف الجديد للاقتصاد'' ، الطبعة الثانية. [http://www.dictionaryofeconomics.com/article?id=pde2008_C000559&edition=current&q=&result_number=1 نبذة مختصرة.] <br /><br />&nbsp;&nbsp; {{Ill-WD2|ريتشارد كواندت|id=Q7325399}} (1983). "المشاكل الحسابية والأساليب ،" الفصل. 12 ، في ''Handbook of Econometrics'' ، v. 1 ، ص. [http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1573441283010168 699] -764. <br /><br />&nbsp;&nbsp; • [[راي فير|راي سي فير]] (1996). "الطرق الحسابية لنماذج الاقتصاد الكلي" ، ''كتيب الاقتصاد الحسابي'' ، الإصدار 1 ، ص. [http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1574002196010052143] -169. {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20150924191008/http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1573441283010168 |date=24 سبتمبر 2015}}</ref>

=== الاقتصاد القياسي الهيكلي ===
يوسع الاقتصاد القياسي الهيكلي من قدرة الباحثين على تحليل البيانات باستخدام النماذج ال<nowiki/>[[اقتصادي]]<nowiki/>ة كعدسة لعرض البيانات من خلالها. تكمن فائدة هذا النهج في أن أي توصيات متعلقة بالسياسة لا تخضع لنقد لوكاس نظرًا لأن التحليلات المضادة للوقائع تأخذ في الاعتبار إعادة تحسين الوكيل. تبدأ تحليلات الاقتصاد القياسي الهيكلي بنموذج اقتصادي يلتقط السمات البارزة للعوامل قيد التحقيق. يبحث الباحث بعد ذلك عن معلمات النموذج التي تطابق مخرجات النموذج مع البيانات. هناك طريقتان للقيام بذلك. الأول يتطلب من الباحث أن يحل النموذج تمامًا ثم يستخدم [[تقدير حسب القيمة العليا لدالة الإمكان|أقصى الاحتمالات]].<ref>{{استشهاد بدورية محكمة|الأخير=Rust|الأول=John|عنوان=Optimal Replacement of GMC Bus Engines: An Empirical Model of Harold Zurcher|مسار=https://archive.org/details/sim_econometrica_1987-09_55_5/page/999|صحيفة=[[Econometrica]]|المجلد=55|العدد=5|سنة=1987|صفحات=999–1033|jstor=1911259|DOI=10.2307/1911259}}</ref> ومع ذلك، كان هناك العديد من التطورات التي يمكن أن تتجاوز الحل الكامل للنموذج والتي تقدر النماذج على مرحلتين. الأهم من ذلك، هذه الأساليب تسمح للباحث للنظر في نماذج أكثر تعقيدا مع التفاعلات الاستراتيجية والتوازن متعددة.<ref>{{استشهاد بدورية محكمة|الأخير=Hotz|الأول=V. Joseph|الأخير2=Miller|الأول2=Robert A.|عنوان=Conditional Choice Probabilities and the Estimation of Dynamic Models|صحيفة=[[Review of Economic Studies]]|المجلد=60|العدد=3|سنة=1993|صفحات=497–529|jstor=2298122|DOI=10.2307/2298122}}</ref>

مثال جيد على الاقتصاد القياسي الهيكلي هو تقدير [[مزادات السعر المغلق|مزادات العطاءات المختومة للسعر الأول]] مع قيم خاصة مستقلة.<ref>{{استشهاد بدورية محكمة|الأخير=Guerre|الأول=E.|الأخير2=Perrigne|الأول2=I.|الأخير3=Vuong|الأول3=Q.|عنوان=Optimal Nonparametric Estimation of First Price Auctions|مسار=https://archive.org/details/sim_econometrica_2000-05_68_3/page/525|صحيفة=[[Econometrica]]|المجلد=68|العدد=3|سنة=2000|صفحات=525–574|DOI=10.1111/1468-0262.00123}}</ref> تكمن الصعوبة الرئيسية في عرض بيانات العطاءات من هذه المزادات في أن العطاءات لا تكشف إلا جزئياً عن المعلومات المتعلقة بالتقييمات الأساسية، بينما تحجب العروض التقييمات الأساسية. يود المرء تقدير هذه التقييمات من أجل فهم حجم الأرباح التي يحققها كل مزايد. الأهم من ذلك، من الضروري أن يكون توزيع التقييم في متناول اليد للانخراط في [[نظرية تصميم الآليات|تصميم الآلية]]. في مزاد أول سعر مختوم، يتم منح العائد المتوقع لمقدم العطاء بواسطة:

: ''(v-b)Pr(b wins)''

حيث v هو تقييم العارض، ب هو العطاء. العطاء الأمثل <math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML"><mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"><mstyle displaystyle="true" scriptlevel="0"><msup><mi> <math>b^*</math> </mi><mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"><mo> <math>b^*</math> </mo></mrow></msup></mstyle></mrow> </math><math>b^*</math> يحل الشرط الأول:

:

والتي يمكن إعادة ترتيبها لإعطاء المعادلة التالية لـ <math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML"><mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"><mstyle displaystyle="true" scriptlevel="0"><mi> <math>v</math> </mi></mstyle></mrow> </math><math>v</math>

:

لاحظ أنه يمكن تقدير احتمالية فوز العطاء في مزاد ما من خلال مجموعة بيانات المزادات المكتملة، حيث تتم ملاحظة جميع العروض. يمكن القيام بذلك باستخدام [[Kernel regression|مقدرات]] بسيطة غير معلمية. إذا لوحظت جميع العروض، فمن الممكن عندئذٍ استخدام العلاقة أعلاه ووظيفة الاحتمال المقدرة ومشتقها للتعبير عن تقدير التقدير الأساسي. هذا سيسمح بعد ذلك للمحقق بتقدير توزيع التقييم.

== المراجع ==
{{مراجع}}

<references group="" responsive="0"></references>

== مصادر أخرى ==

* دارنيل، أدريان سي وجيه لين إيفانز. (1990) ''حدود الاقتصاد القياسي'' . الدرشوت: إدوارد الجار.
* ديفيس، جورج س. (2000) «مفهوم الدلالي لهيكلمو هيكل الاقتصاد القياسي»، ''الاقتصاد والفلسفة'' ، 16 (2)، 205-28.
* ديفيس، جورج (2005) «توضيح» اللغز «بين النهج المدرسي ونهج LSE في الاقتصاد القياسي: تعليق على وجهة نظر كوك كون حول نموذج الاقتصاد القياسي»، ''مجلة المنهجية الاقتصادية''
* إبستين، روي جي (1987) ''تاريخ الاقتصاد القياسي'' . [[أمستردام]]: [[شمال-هولندا|شمال هولندا]].
* فيشر، (1933) «الإحصاء في خدمة الاقتصاد»، ''مجلة الجمعية الإحصائية الأمريكية'' 28 (181)، 1-13.
* غريغوري، ألان و. غريغور سميث. (1991) «المعايرة كاختبار: الاستدلال في نماذج [[اقتصاد كلي|الاقتصاد الكلي]] المحاكاة»، ''مجلة الأعمال والإحصاءات الاقتصادية'' 9 (3)، 297-303.
* هافيلمو، ترغيف. (1944) «نهج الاحتمالات في الاقتصاد القياسي»، مجلة الاقتصاد ''القياسي'' 12 (ملحق)، يوليو. 41
* هيكمان، جيمس ج. (2000) «العوامل السببية وتحليل السياسات في الاقتصاد: استعادية القرن العشرين،» ''مجلة فصلية للاقتصاد'' 115 (1)، 45-97.
* Hoover، Kevin D. (1995b) «لماذا المنهجية مهمة للاقتصاد؟» Economic Journal 105 (430)، 715-734.
* Hoover، Kevin D. (ed.) (1995c) ''الاقتصاد الكلي: التطورات والتوترات والآفاق'' . دوردريخت: كلوير.
* هوفر، كيفن د. «منهجية الاقتصاد القياسي»، تمت مراجعته في 15 فبراير 2005
* هوفر، كيفن د. وستيفن بيريز. (1999) «إعادة النظر في تعدين البيانات: يشمل النهج العام والخاص لبحث المواصفات»، مجلة الاقتصاد القياسي 2 (2)، 167-191. 43
* يوسيليوس، كاتارينا. (1999) «النماذج والعلاقات في الاقتصاد والاقتصاد القياسي»، مجلة المنهجية الاقتصادية 6 (2)، 259-290.
* Leamer، Edward E. (1983) «هيا بنا نتخلص من الاقتصاد القياسي»، ''American Economic Review'' 73 (1)، 31-43.
* Mizon، Grayham E. (1995) "Progressive Modeling of Economic Time Series: The LSE Methodology"، in Hoover (1995c)، pp. &nbsp; 107-170.
* {{استشهاد بكتاب|مؤلف1=Morgan|الأول=Mary S.|مؤلف-وصلة=Mary S. Morgan|عنوان=The History of Econometric Ideas|مكان=New York|ناشر=Cambridge University Press|سنة=1990|ISBN=978-0-521-37398-2|صفحات=|مسار= https://books.google.com/books?id=iUpDzJM9lq0C|مسار أرشيف= https://web.archive.org/web/20200403232715/https://books.google.com/books?id=iUpDzJM9lq0C|تاريخ أرشيف=2020-04-03}}
* سبانوس، آريس. (1986) ''الأسس الإحصائية لنمذجة الاقتصاد القياسي'' . كامبريدج: [[مطبعة جامعة كامبريدج]].
{{شريط بوابات|الاقتصاد}}

[[تصنيف:اقتصاد قياسي]]
[[تصنيف:صفحات بترجمات غير مراجعة]]
[[تصنيف:منهجية اقتصادية]]